迪士尼彩乐园1官网 Beta、回转因子认知较好

因子IC追踪迪士尼彩乐园1官网

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因子多头组合追踪

每期采用因子多头排行前10%的股票，采用根号下泄露市值加权的情势构建多头组合。盘算推算多头组合相干于根号下泄露市值加权的全市集组合的股票收益。

多头组合方面，最近一周，Beta、1个月回转、1月特异度等因子认知较好，前五大鼓舞抓股比例统统、财报超研报预期进度、基于一致预期的门径化预期外盈利等因子认知较差；最近一月，Beta、1个月回转、一致预期净利润复合增速等因子认知较好，前五大鼓舞抓股比例统统、基于一致预期的门径化预期外盈利、财报超研报预期进度等因子认知较差；最近一年，小市值、季度净利润同比增长、事迹预报精准度等因子认知较好，一年动量、前五大鼓舞抓股比例统统、基于一致预期的门径化预期外盈利等因子认知较差。

1.因子追踪效用一览

因子值为最近五年的周频数据。惩处时，先将因子转为行业内排序分位数，关于市值和Bp除外的因子，迪士尼彩乐园哪个网站会将其针对市值、bp与行业进行去中性化惩处。

1.1因子IC认知

图1展示了因子最近一段时刻的IC认知偏激近些年的趋势。

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1.2因子多头组合认知

每期，咱们采用因子多头排行前10%的股票，采用根号下泄露市值加权的情势构建多头组合。图2展示了多头组合最近一段时刻的累计逾额收益及近些年逾额收益的变化趋势，基准为根号下泄露市值加权的全市集股票组合。

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2.因子先容

咱们使用的因子可分为估值、盈利、成长、分成、回转、换手率、波动率、分析师几类。其具体情况如表1所示。

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